Sie sind hier
E-Book

Analyse und Umgang mit der Sensitivität effizienter Portfolios

AutorNikolaj Krieg
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl57 Seiten
ISBN9783640575671
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis6,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Lehr- und Forschungsgebiet Betriebswirtschaftslehre, insb. Entscheidungsforschung und Finanzdienstleistungen), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Entwicklung des Portfolio-Selection-Modells gelang Markowitz die explizite Berücksichtigung des Risikos von Wertpapieranlagen. Die bis dahin vorherrschende eindimensionale Betrachtungsweise (Rendite) konnte durch die bis heute aktuelle zweidimensionale Betrachtung ersetzt werden. Auf Basis des Markowitz-Modells lassen sich die optimalen Assetgewichte für unterschiedliche Risikoeinstellungen auf der Effizienzlinie in einem Risiko-Rendite-Diagramm abbilden. Kritikpunkte am Markowitzansatz bestehen in der Unbeobachtbarkeit der erforderlichen Inputparameter (Rendite, Risiko, Korrelation), der Sensibilität der Assetgewichte gegenüber verhältnismäßig geringen Schwankungen der Prognosewerte sowie der fehlenden Integration des optimalen Verkaufszeitpunktes. Zur Untersuchung der Praktikabilität des beschriebenen Modells sollen die folgenden Punkte im Rahmen einer Diplomarbeit analysiert werden: ·Systematik der Sensitivität Zur Bearbeitung der weiteren Punkte muss ergründet werden welche Effekte die Ursache für die Sensitivität darstellen. ·Maß zur Abschätzung der Sensitivität Bevor Strategien zur Verringerung der Sensitivität erarbeitet und bewertet werden können muss diese zunächst konkret quantifizierbar sein. Zu diesem Zweck muss ein Maß zur Abschätzung der Sensitivität bestimmt werden. ·Möglichkeiten zur Verringerung der Sensitivität Aufbauend auf die vorhergehenden Punkte sollen schließlich Möglichkeiten zur Verringerung der Sensitivität recherchiert und bewertet werden.

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

Baumarkt

Baumarkt

Baumarkt enthält eine ausführliche jährliche Konjunkturanalyse des deutschen Baumarktes und stellt die wichtigsten Ergebnisse des abgelaufenen Baujahres in vielen Zahlen und Fakten zusammen. Auf ...

BEHINDERTEPÄDAGOGIK

BEHINDERTEPÄDAGOGIK

Für diese Fachzeitschrift arbeiten namhafte Persönlichkeiten aus den verschiedenen Fotschungs-, Lehr- und Praxisbereichen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören Prävention, Früherkennung, ...

DGIP-intern

DGIP-intern

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie e.V. (DGIP) für ihre Mitglieder Die Mitglieder der DGIP erhalten viermal jährlich das Mitteilungsblatt „DGIP-intern“ ...

DHS

DHS

Die Flugzeuge der NVA Neben unser F-40 Reihe, soll mit der DHS die Geschichte der "anderen" deutschen Luftwaffe, den Luftstreitkräften der Nationalen Volksarmee (NVA-LSK) der ehemaligen DDR ...

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS ist seit mehr als 25 Jahren die Fachzeitschrift für den IT-Markt Sie liefert 2-wöchentlich fundiert recherchierte Themen, praxisbezogene Fallstudien, aktuelle Hintergrundberichte aus ...

FileMaker Magazin

FileMaker Magazin

Das unabhängige Magazin für Anwender und Entwickler, die mit dem Datenbankprogramm Claris FileMaker Pro arbeiten. In jeder Ausgabe finden Sie von kompletten Lösungsschritten bis zu ...