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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2011

Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten

AutorDietmar Zietsch
VerlagVVW GmbH
Erscheinungsjahr2012
ReiheSchriftenreihe der SCOR DEUTSCHLAND 12
Seitenanzahl72 Seiten
ISBN9783862981892
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis14,99 EUR
Den SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verleiht die SCOR Rückversicherungs-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm seit 1998 jährlich an junge Wissenschaftler, die sich im Rahmen ihrer Studien mit praktischen versicherungsmathematischen Themenstellungen beschäftigt haben. In diesem Jahr standen Analysen zur Simulation und Abschätzung des Solvenzkapitals im Zusammenhang mit den neuen Solvency-II-Aufsichtsregelungen, spezifische Fragen der Lebensversicherungsmathematik, aktuarielle Aspekte der Nicht-Lebensversicherung sowie mathematische Analysen der Krankenversicherung im Vordergrund. Der vorliegende Band 12 der Schriftenreihe der SCOR Deutschland enthält, wie schon für die Ausschreibungen der Vorjahre, die Kurzzusammenfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Band die prämierten Arbeiten: - zu Untersuchungen des Langlebigkeitsrisikos in Beständen der Betrieblichen Altersvorsorge (3. Preis an Helmut Artinger), - zur Analyse von Beschleunigungsprozessen bei der umfangreichen IT-Rechenoperationen (3. Preis an Jakob Klein), - zur Einführung abschnittsweise definierter Schadenverteilungsfunktionen bei der Preisbestimmung von Property/Casualty-Rückversicherungsverträgen (2. Preis an Janett Bude), - zur umfassenden Untersuchung von geschachtelten Simulationen bei der Berechnung des Solvenzkapitals von Lebensversicherern (1. Preis an Daniela Bergmann). Die übersichtlich gehaltenen Kurzbeiträge erlauben einen guten Überblick über die aktuellen Themengebiete der Versicherungsmathematik und vermitteln somit vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
SCOR BAND 12: DEUTSCHER SCOR-PREIS FÜR AKTUARWISSENSCHAFTEN 20111
Vorwort6
Inhaltsangabe8
Artinger, Helmut: Longevity Risk in the Pension Context10
Bergmann, Daniela: Nested Simulations in Life Insurance16
Börger, Matthias Aleksic, Marie-Christine: Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements22
Bude, Janett: Die Modellierung empirischer Schadendaten mitabschnittsweise definierten Verteilungen32
Klein, Jakob Karl: The Application of Parallel Processing to the Computation of Solvency Capital38
Niemeyer, Andreas: The Solvency II standard formula for disability insurance in Germany44
Schilling, Katja: Stochastic modeling of a guaranteed annuity option’s maturity value48
Seemann, Axel: Replizierende Portfolios in der deutschen Lebensversicherung54
Wallner, Anna: Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Kalkulation in der PKV60
Wetzel, Carmen: Die Funktionsweise und die Wirkung des natürlichen Hedgings64

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