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Interne Modelle nach Solvency II

Schritt für Schritt zum internen Modell in der Schadenversicherung

AutorBastian Krenzlin, Dominik Welter, Frank Bänsch, Holger Adler, Hüseyin Kaya, Maria Heep-Altiner
VerlagVVW GmbH
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl245 Seiten
ISBN9783862980116
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis34,99 EUR
Aufgrund der durch den Solvency II-Prozess angestoßenen Entwicklungen spielen interne Modelle in immer zahlreicheren Bereichen des Unternehmensalltags eine Rolle. Dabei werden in der Regel diese Modelle zwar von Aktuaren entwickelt, aber auch Wirtschaftswissenschaftler sind zum Beispiel in der Unternehmenssteuerung durchaus mit den Resultaten solcher Modelle konfrontiert. Ziel dieses Buches ist, für interne Modelle in der Schadenversicherung das Thema über den engen Kreis der modellierenden Aktuare hinaus von Grund auf so zu entwickeln, dass ein tiefgehendes Verständnis der Vorgehensmodelle und mathematischen Techniken ermöglicht wird, um im Berufsalltag souverän mit internen Modellen umgehen zu können. Dazu wird in vier Schritten ein internes Modell für einen Schadenversicherer aufgebaut, welches so einfach wie möglich, aber dennoch auch so komplex wie nötig konzipiert ist. Schritt 1: Modellierung der Versicherungstechnik, Schritt 2: Modellierung der Nicht-Versicherungstechnik, Schritt 3: Modellierung der außerplanmäßigen Risikoeinflüsse sowie Schritt 4: Zusammenführung zu einem Gesamtmodell inklusive Interpretation. Neben Mathematikern soll das Buch insbesondere Nichtmathematikern und Wirtschaftswissenschaftlern an den Schnittstellen zu Aktuariaten als praktische Hilfestellung dienen.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Interne Modelle nach Solvency II1
Vorwort6
Autorenverzeichnis8
Inhaltsverzeichnis10
Abbildungsverzeichnis14
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis18
1 Vorbemerkungen22
2 Basisansatz bei internen Modellen68
3 Versicherungstechnik / VT-Risiken90
4 Nicht-Versicherungstechnik / Kapitalanlagerisiken178
5 Außerplanmäßige GuV-Effekte / Sonstige Risiken194
6 Gesamtmodell216
Anhang: Empirische Schadenhöhenverteilung248
Glossar252
Literaturverzeichnis256
Stichwortverzeichnis262

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