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Kreditrisikomodellierung

Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung

AutorJan Zurek
VerlagGabler Verlag
Erscheinungsjahr2009
Seitenanzahl396 Seiten
ISBN9783834984388
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis54,99 EUR
Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues, multifunktionales Kreditrisikomodell, welches sich u.a. durch eine universellen Anwendbarkeit auszeichnet.

Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort6
Vorwort7
Inhaltsverzeichnis9
Abbildungsverzeichnis14
Abkürzungsverzeichnis18
Symbolverzeichnis24
Einleitung35
Problemstellung41
Gang der Untersuchung43
ERSTER TEIL: Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis45
1 Der Risikobegriff45
1.1 Der allgemeine (wirtschaftswissenschaftliche) Risikobegriff46
1.2 Der bankspezifische Risikobegriff55
2 Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis64
2.1 Risikoparameter zur Quantifizierung von Marktrisiken65
2.2 Definition und Berechnung von Marktrisikomaßen68
2.3 Risikoadjustierte Performancemaße98
3 Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis101
3.1 Grundlagen und Instrumente der Kreditrisikoquantifizierung103
3.2 Integrierte Modelle zur Kreditrisikoquantifizierung118
ZWEITER TEIL: Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ)183
4 Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ)183
4.1 Zielsetzung und Grundidee184
4.2 Allgemeine Rahmenbedingungen der Modellentwicklung192
5 Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ)199
5.1 Aufbau und Aufbereitung einer modellspezifischen Datenbasis200
5.2 Segmentweise Modellierung der Gesamtkapitalrendite215
5.3 Simulation der segmentspezifischen Gesamtkapitalrenditeverteilungen227
6 Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ)246
6.1 Hauptmodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ): Die Erzeugung der Verteilungen der potentiellen ausfallbedingten und wertveränderungsinduzierten Gewinne und Verluste auf Einzelkredit-respektive Einzelkreditnehmerebe248
6.2 Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ): Die Erzeugung der Verteilungen der potentiellen ausfallbedingten und wertveränderungsinduzierten Gewinne und Verluste auf Segment- und ( Teil-) Portfolioebene319
6.3 Kritische Würdigung des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisiko-quantifizierung ( MMKRQ)360
Schlussbetrachtung370
Zusammenfassung und kritische Würdigung371
Ausblick373
Literatur- und Quellenverzeichnis377

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