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Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten durch Stresstests

Stresstests

eBook Liquiditätsrisikosteuerung in Kreditinstituten durch Stresstests Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2010
Seitenanzahl
68
Seiten
ISBN
9783640673940
Format
PDF
Kopierschutz
kein Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
26,99
EUR

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Schatten von Marktpreis-, Zinsänderungs- und Kreditrisiken wurde dem Liquiditätsrisiko lange Zeit lediglich eine geringe Aufmerksamkeit geschenkt. In Folge der Finanzkrise erfuhr das Liquiditätsrisiko ein Art von Renaissance. Es wurden zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die Empfehlungen zur Messung, Steuerung und Kontrolle von bankbetrieblichen Liquiditätsrisiken enthielten. Die Arbeit gibt in Kapitel 2 eine Einführung zum bankbetrieblichen Liquiditätsrisiko. Dabei werden die Besonderheiten bankbetrieblicher Liquidität und die damit einhergehenden Risiken näher untersucht. Insbesondere die unterschiedlichen Ausprägungsformen nehmen in der Liquiditätsrisikosteuerung eine herausragende Stellung ein. Dabei ist eine trennscharfe Abgrenzung der unterschiedlichen Formen nur bedingt möglich. Nationale aufsichtsrechtliche Regularien, denen Institute bei der Liquiditätsrisikosteuerung ausgesetzt sind, stellen den Übergang zum Schwerpunkt - Stresstests - der Arbeit (Kapitel 3 und 4) dar. Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich von Stresstests und deren wachsende Bedeutung in der Liquiditätsrisikosteuerung sind die Grundlagen, bevor anschließend die unterschiedlichen Ausprägungsformen von Stresstests beschrieben werden. Dabei handelt es sich vorwiegend um historische, hypothetische und hybride Szenarien. Eine besondere Form stellen die reversen Stresstests dar. Diese liefern der Liquiditätsrisikosteuerung enorm wichtige Erkenntnisse und zeigen auf, welcher Maximalwirkung das Institut standhält. In Kapitel 4 soll der Bezug zur Praxis hergestellt werden. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels. Zunächst werden deren institutsspezifische Liquiditätsrisikofaktoren analysiert, bevor plausible exogene und endogene Stressszenarien entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswirkung der formulierten Szenarien auf die Ertrags- und Liquiditätslage der Sparkasse. Der Liquiditätsnotfallplan rundet die Stressszenarien ab. Es werden unterschiedliche Maßnahmen genannt. Welche Maßnahmen ergriffen werden, sollte sich dabei an der 'Schwere der Liquiditätskrise' ausrichten.

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