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E-Book

Management von operationellen Risiken

Kategorisierung - Bewertung - Steuerung

AutorIngo Schäl
VerlagGabler Verlag
Erscheinungsjahr2011
Seitenanzahl259 Seiten
ISBN9783834965486
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis46,99 EUR
Ingo Schäl stellt einen in sich geschlossenen Ansatz für das bankbetriebliche Management von operationellen Risiken dar und diskutiert, welcher regulatorische Rahmen (z.B. Basel II) eingehalten werden muss. Im Fokus steht dabei das Risikomanagement von Kreditinstituten im Rahmen der Gesamtbanksteuerung.

Dr. Ingo Schäl promovierte bei Prof. Dr. Karl-Heinz Waldmann an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Er ist als Berater in der Kreditwirtschaft tätig.

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Inhaltsverzeichnis
Geleitwort6
Inhaltsverzeichnis7
Abbildungsverzeichnis10
Tabellenverzeichnis13
Abkürzungsverzeichnis15
Einleitung18
Erster Teil: Kategorisierung und Abgrenzung von operationellen Risiken25
A. Definition und Abgrenzung von operationellen Risiken I. Definition und Begriffseinordnung27
I. Definition und Begriffseinordnung27
1. Der Risikobegriff27
2. Definition operationeller Risiken30
3. Wirkungskette Risiko – Ereignis – Schadenseffekt32
II. Das Risikoprofil eines Kreditinstituts35
1. Erfolgsrisiken36
2. Liquiditätsrisiken38
3. Allgemeine Unternehmensrisiken39
III. Abgrenzung von Kreditund operationellen Risiken43
1. Betriebswirtschaftliche und regulatorische Anforderungen44
2. Fehlsteuerung durch verzerrte Kreditrisiko-Steuerungsparameter47
3. Ansätze zur ursachenbezogenen Abgrenzung50
B. Kategorisierung operationeller Risiken52
I. Bewertung des Umsetzungsstandes in der Kreditwirtschaft52
1. Ausgangslage52
2. Bewertung der Ausgangslage53
3. Ein Strukturschema für die Kategorisierung operationeller Risiken55
II. Bestehende Kategorisierungsansätze56
1. Der Kategorisierungsansatz der Bankenaufsicht56
2. Kategorisierungsansätze von Kreditinstituten62
3. Kategorisierungsansätze von Bankenverbänden69
III. Ein neuer Kategorisierungsansatz für Kreditinstitute78
1. Anforderungen an einen neuen Kategorisierungsansatz78
2. Definition und Kategorisierung von Risikound Ereigniskategorien der MEKAneu80
3. Basel-II-Überleitung der MEKAneu-Kategorien91
Zweiter Teil: Bewertung von operationellen Risiken95
A. Herangehensweisen an die Bewertung operationeller Risiken und Risk-Mapping97
I. Anforderungen an Quantifizierungsverfahren im Rahmen der Gesamtbanksteuerung97
1. Integration der operationellen Risiken in die Gesamtbanksteuerung97
2. Betriebswirtschaftliche Anforderungen99
3. Regulatorische Anforderungen für AMA Ansätze99
II. Herangehensweisen an die Bewertung operationeller Risiken106
1. Analyseobjekte106
2. Top-downvs. Bottom-up-Verfahren109
3. Qualitative vs. quantitative Bewertung112
III. Risk-Mapping von operationellen Risiken113
1. Grobbewertung der Kategorien der MAKABasel_gemäß LDCE 2009 und Anhaltspunkte für die statistische Modellierung115
2. Riskmapping der Risiko-Kategorien der MEKAneu124
3. Wechselwirkungen zwischen Ereignissen verschiedener Risiko-Kategorien138
B. Quantifizierungsverfahren für operationelle Risiken141
I. Bewertung betrieblicher Abläufe145
1. Indikatorenansätze146
2. Self-Assessment151
3. Szenario-Analysen160
II. Verlustverteilungsansätze163
1. Modellierung der Anzahl von Ereignissen164
2. Modellierung der individuellen Schadenshöhen174
3. Modellierung der Gesamtverlustverteilung180
III. Extremwerttheorie188
1. Die verallgemeinerte Pareto-Verteilung190
2. Limit Theorem190
3. Modellierung des Tails191
IV. Wahl des Quantifizierungsverfahrens und Bewertung aggregierter Risiken193
1. Auswahl eines Quantifizierungsverfahrens je Geschäftsfeld und RisikoKategorie193
2. Auswahl der Risiko-Kennzahl197
3. Aggregation von Risiken über Geschäftsfelder und Risiko-Kategorien201
Dritter Teil: Steuerung von operationellen Risiken206
A. Ökonomische Kapitalsteuerung I. Ökonomische Kapitalsteuerung für operationelle Risiken208
I. Ökonomische Kapitalsteuerung für operationelle Risiken208
1. Ableitung der Eigenkapitalgröße208
2. Adjustierung mit Hilfe qualitativer Quantifizierungsverfahren211
3. Verteilung von ökonomischem Eigenkapital213
II. Abgrenzung von Kreditund operationellen Risiken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung216
1. Abgrenzung von Kreditund operationellen Risiken im Rahmen der regulatorischen und ökonomischen Eigenkapitalsteuerung216
2. Ein Näherungsverfahren zur Bestimmung des operationellen Anteils am ausgewiesenen Kreditrisiko218
3. Reallokation des ökonomischen Eigenkapitals221
B Steuerungsansätze im Rahmen der Gesamtbanksteuerung I. Risikoorientierte Steuerungsansätze224
I. Risikoorientierte Steuerungsansätze224
1. Risikovermeidung und -minderung228
2. Risikotransfer229
3. Reaktive Steuerung236
II. Verzahnung der Steuerung operationeller Risiken mit der Gesamtbanksteuerung238
1. Konsistente Steuerung des gesamten Risikoprofils238
2. Exzellenz in der Produktion und im (Kredit-) Risikomanagement239
3. Management von Reputationsrisiken243
Schlussbetrachtung und Ausblick247
Anhang Anhang 1 Geschäftsfelder gemäß Basel II249
Anhang 2 Verteilung der Schadensereignisse gemäß LDCE 2003251
Literaturverzeichnis252

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