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Methoden der Analyse von Aktienmarktrisiken

AutorDaniel Tarajevs
VerlagIgel Verlag
Erscheinungsjahr2009
Seitenanzahl104 Seiten
ISBN9783868153446
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis53,00 EUR
In der Zeit der weltweiten Finanzkrise ist es offensichtlich geworden, dass die gewinnbringenden Geschäfte ohne Risiko fast ausgeschlossen sind. Dieses Buch verschafft einen umfassenden Überblick über die wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen des Risikomanagements von Aktienmärkten.

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Inhaltsverzeichnis
Daniel Tarajevs: Methoden der Analyse von Aktienmarktrisiken2
Inhaltsverzeichnis5
Abbildungsverzeichnis7
Tabellenverzeichnis8
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis9
1. Einleitung11
1.1 Risikomanagement11
1.2 Marktrisiko24
1.3 Aktienkursrisiken28
2. Grundlagen der Bewertung und Analyse von Aktienmarktrisiken33
2.1 Volatilität als Risikomaß37
2.2 Sensitivität als Risikomaß42
2.3 Value at Risk als Risikomaß46
2.4 Tail Value at Risk (TVaR) als Risikomaß48
3. Bewertung von Aktienkursrisiken auf der Basis von Value at Risk55
3.1 Aufstellung von VaR für einzelne Aktienposition55
3.2 Aufstellung von VaR für ein Portfolio59
4. Analyse von Aktienkursrisiken auf der Basis von Value at Risk65
4.1 Value at Risk (VaR) als Risikokapita66
4.2 Sharpe Ratio68
4.3 Component Value at Risk (CoVaR)71
4.4 Return on Risk adjusted Capital (RoRaC)74
4.5 Backtesting79
5. Stresstest als Vervollständigung des VaR-Ansatzes zur Bewertung und Analyse von Aktienkursrisiken84
6. Zusammenfassung88
Literaturverzeichnis91
Anhang99

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