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Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen

Regulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und ProzesseRegulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und Prozesse

eBook Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen Cover
Verlag
Erscheinungsjahr
2017
Seitenanzahl
472
Seiten
ISBN
9783865564719
Format
PDF
Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
79,00
EUR

Der adäquate Einsatz von Modellen zur Abbildung von Risiken ist heute wichtiger denn je. Darüber hinaus haben vor dem Hintergrund der jüngsten Finanz- und Schuldenkrisen sowohl die regulatorischen als auch die ökonomischen Anforderungen an die Modellvalidierung sowie den Umgang mit Modellschwächen deutlich zugenommen. Das Buch vermittelt ausführlich die Aspekte des Modellrisikos bei Risikomodellen und deren Validierung. Die nun vorliegende zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage berücksichtigt hierbei die neuen regulatorischen Vorgaben. Es werden nunmehr sowohl Ansätze zur Quantifizierung von Modellrisiken als auch Beispiele zur Aufsetzung einer vollständigen Modellgovernace behandelt. Dabei zeigt das Buch die Verfahren und Methoden zur Validierung von Marktpreis- und Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko und operationellen Risiken sowie Liquiditätsrisiken und wirft einen Blick auf die regulatorischen Anforderungen. Darüber hinaus enthält es viele wertvolle Hinweise für die Praxis.

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