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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten

eBook Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2004
Seitenanzahl
169
Seiten
ISBN
9783831604425
Format
PDF
Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
37,99
EUR

Im Optionshandel ist eine veränderte Haltung der Anleger hin zum Denken in Volatilitäten und nicht in Optionspreisen sichtbar. Die Volatilität ist der wichtigste Parameter in der Preisformel einer Option. Die vorliegende Arbeit formalisiert den Begriff der Volatilität und stellt diverse statistische Modelle zusammen. Implizite und Historische Volatilität sind die bekanntesten Vertreter unter den Volatilitätsmaßen.

Zwischen beiden Kennzahlen wird ein Gleichgewicht angenommen, wenn der Markt effizient ist. Dieses Gleichgewicht wird mit dem sogenannten Kointegrationsmodell modelliert. Die Modellreste geben Anlaß zu der Annahme nichtlinearer Effekte, so dass Neuronale Modelle eingeführt werden. Ein empirischer Test wird anhand von Titeln aus dem DAX-Universum durchgeführt. Die gemessenen Prognosen und die daraus abgeleiteten Positionen im Straddle-Handel ergeben eine sehr zufrieden stellende Prognosegüte und vor Transaktionskosten einen Gewinn.

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