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E-Book

Statistik für Ökonomen

Datenanalyse mit R und SPSS

AutorRiza Öztürk, Wolfgang Kohn
VerlagSpringer-Verlag
Erscheinungsjahr2011
Seitenanzahl254 Seiten
ISBN9783642145858
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis19,99 EUR
Die Autoren erläutern in einer anschaulichen, anwendungsorientierten und kompakten Darstellung alle elementaren statistischen Verfahren, die in der Ökonomie angewendet werden - ergänzt durch zahlreiche Beispiele und Übungen. Der Text enthält Programmanweisungen sowohl für das Statistikprogramm R (Open-Source-Progamm) als auch für SPSS. Das Buch richtet sich an Studierende, die sich in wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Studiengängen mit Statistik beschäftigen.

Wolfgang Kohn: Studium der Volkswirtschaftslehre, Ökonometrie und Statistik an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, 1991 Promotion in Ökonometrie, von 1991 bis 1997 in verschiedenen Positionen im Bundesministerium für Wirtschaft tätig. Seit 1997 Professor für mathematische und statistische Verfahren in der BWL und VWL an der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft Riza Öztürk: Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Bielefeld, 2000 Promotion in Ökonometrie, von 2000-2007 in leitenden Positionen in verschiedenen Unternehmen tätig. Seit 2007 Professor für Mathematik und Statistik in der BWL und VWL an der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft

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Inhaltsverzeichnis
Vorwort6
Inhaltsverzeichnis8
Teil I Einführung14
Kapitel 1 Kleine Einführung in R15
1.1 Installieren und Starten von R15
1.2 R-Befehle ausführen15
1.3 R-Workspace speichern16
1.4 R-History sichern16
1.5 Verwenden des R-Skripteditors17
Kapitel 2 Kurzbeschreibung von SPSS18
2.1 Der SPSS-Dateneditor18
2.2 Statistische Analysen mit SPSS20
Kapitel 3 Die Daten21
Kapitel 4 Grundlagen24
4.1 Grundbegriffe der Statistik24
4.2 Datenerhebung und Erhebungsarten25
4.3 Messbarkeitseigenschaften26
4.4 Übungen27
4.5 Fazit27
Teil II Deskriptive Statistik28
Kapitel 5 Eine erste Grafik29
Kapitel 6 Häufigkeitsfunktion32
6.1 Absolute Häufigkeit32
6.2 Relative Häufigkeit36
6.3 Übungen38
6.4 Fazit38
Kapitel 7 Mittelwert39
7.1 Arithmetisches Mittel39
7.2 Getrimmter arithmetischer Mittelwert40
7.3 Gleitendes arithmetisches Mittel43
7.4 Übungen44
7.5 Fazit44
Kapitel 8 Median und Quantile45
8.1 Median45
8.2 Quantile48
8.3 Anwendung für die Quantile: Value at Risk (VaR)50
8.4 Übungen51
8.5 Fazit52
Kapitel 9 Grafische Darstellungen einer Verteilung53
9.1 Boxplot53
9.2 Empirische Verteilungsfunktion56
9.3 Histogramm58
9.4 Übungen62
9.5 Fazit63
Kapitel 10 Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient64
10.1 Stichprobenvarianz64
10.2 Standardabweichung65
10.3 Variationskoeffizient66
10.4 Übungen68
10.5 Fazit68
Kapitel 11 Lorenzkurve und Gini-Koeffizient69
11.1 Lorenzkurve69
11.2 Gini-Koeffizient73
11.3 Übungen74
11.4 Fazit74
Kapitel 12 Wachstumsraten, Renditeberechnungen und geometrisches Mittel75
12.1 Diskrete Renditeberechnung und geometrisches Mittel75
12.2 Stetige Renditeberechnung77
12.3 Übungen80
12.4 Fazit80
Kapitel 13 Indexzahlen und der DAX81
13.1 Preisindex der Lebenshaltung nach Laspeyres81
13.2 Basiseffekt bei Indexzahlen83
13.3 Der DAX84
13.4 Übungen85
13.5 Fazit86
Kapitel 14 Bilanz 187
Teil III Regression89
Kapitel 15 Grafische Darstellung von zwei Merkmalen90
15.1 QQ-Plot90
15.2 Streuungsdiagramm91
15.3 Übungen93
15.4 Fazit93
Kapitel 16 Kovarianz und Korrelationskoeffizient94
16.1 Kovarianz94
16.2 Korrelationskoeffizient95
16.3 Übungen98
16.4 Fazit98
Kapitel 17 Lineare Regression99
17.1 Modellbildung99
17.2 Methode der Kleinsten Quadrate100
17.3 Regressionsergebnis102
17.4 Prognose104
17.5 Lineare Regression bei nichtlinearen Zusammenhängen105
17.6 Multiple Regression107
17.7 Übungen108
17.8 Fazit108
Kapitel 18 Güte der Regression109
18.1 Residuenplot109
18.2 Streuungszerlegung und Bestimmtheitsmaß111
18.3 Übungen115
18.4 Fazit115
Kapitel 19 Bilanz 2116
Teil IV Wahrscheinlichkeitsrechnung118
Kapitel 20 Grundzüge der diskreten Wahrscheinlichkeitsrechnung119
20.1 Zufallsexperimente119
20.2 Ereignisoperationen120
20.3 Zufallsstichproben122
20.4 Wahrscheinlichkeitsberechnungen123
20.5 Kolmogorovsche Axiome130
20.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Satz von Bayes132
20.7 Übungen139
20.8 Fazit141
Kapitel 21 Wahrscheinlichkeitsverteilungen142
21.1 Diskrete Zufallsvariablen142
21.2 Stetige Zufallsvariable143
21.3 Erwartungswert146
21.4 Varianz148
21.5 Kovarianz149
21.6 Übungen151
21.7 Fazit151
Kapitel 22 Normalverteilung152
22.1 Entstehung der Normalverteilung152
22.2 Von der Normalverteilung zur Standardnormalverteilung155
22.3 Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsvariablen156
22.4 Berechnung von Quantilen aus der Normalverteilung159
22.5 Anwendung auf die parametrische Schätzung des Value at Risk für die BMW Aktie162
22.6 Übungen165
22.7 Fazit165
Kapitel 23 Weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen166
23.1 Binomialverteilung166
23.2 Hypergeometrische Verteilung172
23.3 Geometrische Verteilung176
23.4 Poissonverteilung178
23.5 Exponentialverteilung183
23.6 Übungen188
23.7 Fazit188
Kapitel 24 Bilanz 3190
Teil V Schätzen und Testen191
Kapitel 25 Schätzen192
25.1 Schätzen des Erwartungswerts193
25.2 Schätzen der Varianz194
25.3 Schätzen der Varianz des Stichprobenmittels197
25.4 Übungen197
25.5 Fazit198
Kapitel 26 Stichproben und deren Verteilungen199
26.1 Verteilung des Stichprobenmittels in einer normalverteilten Stichprobe199
26.2 Schwaches Gesetz der großen Zahlen200
26.3 Hauptsatz der Statistik201
26.4 Zentraler Grenzwertsatz203
26.5 Hauptsatz der Stichprobentheorie205
26.6 Übungen207
26.7 Fazit209
Kapitel 27 Konfidenzintervalle für normalverteilte Stichproben210
27.1 Konfidenzintervall für X bei bekannter Varianz210
27.2 Konfidenzintervall für X bei unbekannter Varianz212
27.3 Approximatives Konfidenzintervall für X214
27.4 Approximatives Konfidenzintervall für den Anteilswert215
27.5 Konfidenzintervall für die Varianz 2X216
27.6 Berechnung der Stichprobengröße217
27.7 Übungen218
27.8 Fazit218
Kapitel 28 Parametrische Tests für normalverteilte Stichproben220
28.1 Klassische Testtheorie220
28.2 Testentscheidung225
28.3 Gauss-Test für X229
28.4 t-Test für X230
28.5 t-Test für die Regressionskoeffizienten der Einfachregression234
28.6 Test für den Anteilswert238
28.7 Test auf Mittelwertdifferenz in großen Stichproben239
28.8 Test auf Mittelwertdifferenz in kleinen Stichproben241
28.9 Test auf Differenz zweier Anteilswerte242
28.10 Test auf Gleichheit zweier Varianzen243
28.11 Gütefunktion eines Tests245
28.12 Übungen249
28.13 Fazit251
Kapitel 29 Einfaktorielle Varianzanalyse252
29.1 Modell252
29.2 Test auf Gleichheit der Mittelwerte257
29.3 Test der Einzeleffekte258
29.4 Übungen261
29.5 Fazit261
Kapitel 30 Analyse kategorialer Daten262
30.1 Kontingenztabelle263
30.2 Randverteilungen265
30.3 Bedingte Verteilungen266
30.4 Logistische Regression271
30.5 Quadratische und normierte Kontingenz274
30.6 Unabhängigkeitstest276
30.7 Übungen277
30.8 Fazit278
Kapitel 31 Bilanz 4279
Anhang A Glossar281
Anhang B Lösungen zu ausgewählten Übungen283
Anhang C Tabellen308
Literaturverzeichnis319
Sachverzeichnis320

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