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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

eBook Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2007
Seitenanzahl
189
Seiten
ISBN
9783835095229
Format
PDF
Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
44,99
EUR

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.

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