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Aktuarielle Methoden der Tarifgestaltung in der Schaden-/Unfallversicherung

VerlagVVW GmbH
Erscheinungsjahr2011
Seitenanzahl201 Seiten
ISBN9783862980642
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis32,99 EUR
Der 38. Band der Schriftenreihe Versicherungs- und Finanzmathematik zum Thema 'Methoden in der Tarifierung' befasst sich mit der Tarifgestaltung von Erstversicherungsunternehmen der Schaden-/Unfallversicherung speziell im Breitengeschäft. Er richtet sich an die dort praktisch tätigen Aktuare und setzt die Kenntnis der wesentlichen Inhalte des aktuariellen Grundwissens, speziell hinsichtlich Schadenversicherungsmathematik und statistischer Methoden, voraus. Im Buch werden u. a. auch mathematische und statistische Verfahren zusammengestellt, die im weitesten Sinne zur Erstellung von statistischen Auswertungen in der Tarifkalkulation relevant sind bzw. relevant werden könnten. Schwerpunkt des Buches ist jedoch die konkrete Anwendung der statistischen Methodik in der Praxis. Hierdurch schließt das Buch die Lücke zwischen der in diversen Veröffentlichungen und Monographien gut dargestellten relevanten Theorie und der bisher nur durch die Erfahrung der Aktuare gestützten praktischen Anwendung dieser Theorie. Zunächst werden übliche Datenkonstellationen und Ansätze zur Konzeption von Analysen beschrieben. Hier wird insbesondere auf praxisrelevante Fragestellungen eingegangen wie die Verwendung von unternehmenseigenen und Verbands-Daten oder die Abbildung der Zeit in den Daten. In einem umfangreichen Kapitel werden die üblicherweise in der Praxis verwendeten Ansätze zur konkreten Modellbildung diskutiert. Über die Diskussion von praktischen Problemen und Ansätzen zur Bestimmung des Tarifniveaus erstreckt sich der Bogen bis zu Vorschlägen für die konkrete Dokumentation im Rahmen des aktuariellen Control Cycle. Somit ist diese Ausarbeitung als ein Methoden-Handbuch für den Tarif-Aktuar der Schaden-/ Unfallversicherung zu betrachten. Daneben Mathematikern vom GDV und aus mehreren Beratungen und Pools Aktuare aus einer Vielzahl von Erstversicherern aller Größenordnungen und Ausrichtungen sowie von namhaften Rückversicherern mitgearbeitet haben, kann von einer Darstellung des Best Practice in der Erstversicherungs-Kalkulation im deutschen Markt gesprochen werden.

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Leseprobe
5 Globales Niveau (S. 137-138)

5.1 Ziel


Grundlegendes Ziel des Aktuars im Rahmen der Tarifkalkulation ist die risiko- und verursachungsgerechte Bestimmung der Versicherungsprämien. Damit gewährleistet er die langfristige Erfüllbarkeit des Leistungsversprechens aus den vertriebenen Versicherungsprodukten. Der Umfang und der Zeitpunkt zukünftiger Leistungen sind mit sehr unterschiedlichen Unsicherheiten versehen. Diese sind unter anderem vom Produkt, dem Risiko und der Bestandszusammensetzung abhängig.

Die dauerhafte Erfüllbarkeit erfordert Entscheidungen der Leitung des Versicherungsunternehmens zur adäquaten Vorsorge in Form von ausreichend Kapitalunterlegung3 und/oder Transfer von entsprechend übernommenen Risiken in nachgelagerte Märkte. Unabhängig vom Niveau der dadurch festgestellten Risikobereitschaft sind diese Produktionsfaktoren in der Prämienfixierung vollständig zu berücksichtigen.

Das Versicherungsunternehmen ist eingebunden in ein komplexes und vielfach zyklisches Marktumfeld. Alle Entscheidungen, auch strategischer Art, sich in diesem Geflecht durch preisliche Variabilität auszuzeichnen, haben, abgesehen von eventuellen strukturellen Verschiebungen in der Risikozusammensetzung des Bestandes, keinen Einfluss auf das global vom Aktuar zu fixierende Preisniveau des Tarifmodells. Inwiefern zyklische Bewegungen in nachgelagerten Finanzmärkten (Rückversicherung/ Kapitalmarkt) mit entsprechenden Abweichungen in der Höhe der dorthin abzuführenden Preise vom Aktuar bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden sollen, wird unter anderem in diesem Kapitel diskutiert.

Im Unterschied zu Umlageverfahren ist der hierbei einzunehmende Blickwinkel nicht darauf ausgerichtet, mit der in einer Periode vereinnahmten Versicherungsprämie genau die in diesem spezifischen Zeitraum anfallenden Schäden (auch aus Leistungsversprechen früherer Perioden) auszugleichen. Vielmehr ist die Prämie nach dem Äquivalenzprinzip so zu bemessen, dass alle zukünftig aus dem übernommenen Risiko sich realisierenden Belastungen (Spätschäden) finanziert werden können und der Geschäftsbetrieb dabei im Rahmen des unternehmensindividuell und aufsichtsrechtlich bestimmten Sicherheitsrahmens gewährleistet werden kann. Die somit abgegrenzte und als auskömmlich definierte Versicherungsprämie (Bruttoprämie: BP) umfasst danach in der Regel folgende Komponenten:
Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis6
Tabellenverzeichnis10
Abbildungsverzeichnis12
Einleitung16
Daten18
Einführung18
Datenquellen22
Erläuterung wichtiger Kenngrößen, Definitionen25
Aufbereitung der Daten37
Prüfung der Daten52
Daten vor Anwendung statistischer Modelle66
Modellierung, Umsetzung, Technik68
Univariate Analysen69
Gewichtungsverfahren71
Ausgleichsverfahren74
Verallgemeinerte Lineare Modelle (GLM)76
Credibility-Verfahren105
Geografische Glättungsverfahren107
Clusterverfahren109
Praktische Hinweise zur Risikomodellerstellung112
Generelles112
Erster Überblick über die Daten112
Kriterien zur Auswahl von Risikomerkmalen117
Aussagekraft statistischer Tests121
Abhängigkeiten im Bestand (er)kennen123
Gruppieren von Ausprägungen126
Untersuchung von Zeit- und Zufallskonsistenz131
Interaktionen und Korrelationen134
Informationen aus Verbänden und Datenpools142
Klassifikationsverfahren145
Struktur der Modelle in den Tarifierungsphasen148
Globales Niveau152
Ziel152
Niveaubestimmung im Risikomodell154
Übergang vom Risikomodell zum Tarifmodell182
Übergang vom Tarifmodell zum Tarifbuch186
Berücksichtigung von Rückversicherung189
Beispiel192
Einbindung in die Unternehmensprozesse198
Control Cycle198
Dokumentation200
Einschränkungen bezüglich Zeit/Ressourcen/Daten205
Abgrenzung zwischen Erst- und Rückversicherung206
Literaturangaben und Referenzen210
Stichwortverzeichnis214

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