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Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen

Eine empirische Analyse

eBook Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2009
Seitenanzahl
112
Seiten
ISBN
9783640497409
Format
PDF
Kopierschutz
kein Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
24,99
EUR

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Der erste Teil stellt das Copula Konzept ausführlich dar und nimmt eine Einordnung gegenüber häufig in der Praxis verwendeter Maße zur Abhängigkeitsmodellierung vor. Dabei werden die mathematischen Grundlagen der Copulas und die verschiedenen Copula Klassen vorgestellt, um in einem weiteren Schritt einen Vergleich zu den verschiedenen Abhängigkeitsmaßen herzustellen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung des Copula Ansatzes zu Beurteilung des von dem Musterportfolio ausgehenden Marktrisikos. Dabei werden verschiedene Simulationsalgorithmen sowie Test- und Schätzverfahren vorgestellt. Wie gezeigt wird, besteht eines der Hauptschwierigkeiten in dem 'Aufspüren' der für die zugrundeliegenden Daten am besten passenden Copula. Im dritten Hauptteil erfolgt eine empirische Auswertung der Ergebnisse auf Grundlage der Copula Funktionen und der vorgestellten Testverfahren. Neben dem schriftlichen Teil besteht die Diplomarbeit aus einem umfangreichen Excel/VBA Teil, welcher auf Anfrage gern zugesendet wird.

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