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E-Book

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Vom Zins zur Option

AutorThomas Heidorn
VerlagGabler Verlag
Erscheinungsjahr2007
Seitenanzahl306 Seiten
ISBN9783834993519
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis36,99 EUR
Finanzmathematisches Rüstzeug für den Anfänger und den erfahrenen Banker: von Barwert- und Effektivzinsberechnungen über die Kapitalmarkt- und Optionspreistheorie bis hin zu Hedge-Strategien.

Professor Dr. Thomas Heidorn ist Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort5
Inhaltsverzeichnis7
1 Grundlagen der Finanztheorie11
1.1 Gegenwartswerte und Opportunitatskosten12
1.2 Berechnung von Gegenwartswerten18
1.3 Gegenwartswerte bei Anieihen und Aktien21
2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren35
2.3 Effektiwerzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit38
2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve49
2.5 Zinsanderungsrisiko60
3 Anwendung bei Finanzinnovationen83
3.1 Forward Rate Agreement ( FRA)83
3.2 Zinsswap90
4 Grundlagen der Aktienanalyse112
4.1 Risiko und Rendite112
4.2 Externe Bewertung von Einzelaktien120
4.3 Grundlagen der Portfoliotheorie135
4.4 Markteffizienz146
4.5 Einführung in die Performancemessung148
4.6 Value at Risk151
5 Einführung in die Optionspreistheorie160
5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie160
5.2 Anwendung der Optionspreistheorie195
6 Hedging von festverzinslichen Positionen221
6.1 Funktionsweise eines Bund- Futures221
6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen229
7 Kreditderivate240
7.1 Uberblick uber Kreditderivate240
7.2 Anwendung von Kreditderivaten249
7.3 Bewertung von Kreditderivaten252
7.4 Bewertung mit Ausfallintensitaten259
7.5 Optionstheoretische Ansatze zur Bewertung von Kreditrisiken265
7.6 Ausblick zur Kreditbewertung269
8 Mathematischer Anhang271
8.1 Folgen und Reihen271
8.2 Natürlicher Logarithmus273
8.3 Statistik274
8.4 Normalverteilung282
Literaturliste287
Tabelle fur die Werte der Normalverteilung291
Stichwortverzeichnis293

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