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Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken

Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken

eBook Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos in Banken Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2010
Seitenanzahl
23
Seiten
ISBN
9783640507351
Format
PDF
Kopierschutz
kein Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
14,99
EUR

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Hausarbeit im Rahmen des M.A. Banking & Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung Mit der Novellierung des Basel II Akkords und des Inkrafttretens der Ma-Risk für die deutschen Kreditinstitute trat das Thema Risikomanagement in den letzten Jahren immer weiter in den Vordergrund. Insbesondere für die Ermittlung des Liquiditätsrisikos stellte sich die Frage, wie und ob eine gesamtbankübergreifende Lösung aussehen bzw. gefunden werden kann. Die von den MaRisk geforderten quantitativen Verfahren zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos erlebten durch die jüngsten Ereignisse auf den internationalen Finanzmärkten eine deutliche Aufwertung. Vielen Finanzinstituten wurde plötzlich vor Augen geführt, dass (Interbanken-) Liquidität ein knappes Gut ist, welches es genauso zu beobachten und zu managen gilt, wie die Marktpreis- oder Adressausfallrisiken. Da die quantitativen Ansätze zur Ermittlung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu den Methoden der Berechnung der Marktpreis- oder Adressaus-fallrisiken derzeit nicht so fortgeschritten sind, ist es das Ziel dieser Seminararbeit, einen fortgeschrittenen quantitativen Ansatz näher zu betrachten. Dazu soll im zweiten Kapitel zunächst das Liquiditätsrisiko unter aufsichtsrechtlichen Aspekten betrachtet, im weiteren Fortgang des Abschnitts näher systematisiert sowie im dritten Unterabschnitt das Liquidity at Risk (LaR) Konzept anhand zweier Ansätze vorgestellt werden. Das dritte Kapitel ist der kritischen Auseinandersetzung mit dem vorgestellten LaR Konzept gewidmet. Dabei sollen vor allem die modelltheoretischen Prämissen hinterfragt, die Praxistauglichkeit beurteilt sowie weitere Entwicklungen im Management der Liquiditätsrisiken vorgestellt werden.

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