Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1,3, Universität Hamburg (Institut für Statistik und Ökonometrie), Veranstaltung: Seminar zur Ökonometrie und VWL, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Untersuchung der Informationseffizienz von Finanzmärkten und damit die Effizienzmarkthypothese ist ein umfassender und vieldiskutierter Gegenstand der empirischen Forschung. Noch heute, trotz jahrzehntelanger Untersuchung und immer besseren ökonometrischen Modellen, gibt es keine endgültige und definitive Aussage über ihre Gültigkeit. Aus ökonomischer Perspektive wird angenommen, dass die strenge Form der Informationseffizienz nicht gelten kann; deren empirische Untersuchung gestaltet sich zudem als schwierig. Für die schwache und halbstrenge Stufe existieren zahlreiche Arbeiten. Diese zeigen kein einheitliches Bild, dennoch kann die Annahme der schwachen Informationseffizienz häufig nicht abgelehnt werden. Die in dieser Arbeit behandelten Tests auf Basis der DAX-Schlusskurse für den Zeitraum von 02.01.1995 bis 28.12.2001 zielen auf die Gültigkeit des Random Walk Model und damit der schwachen Informationseffizienz ab. Der Literatur entsprechend weisen alle Tests auf die Gültigkeit des Random Walk Model hin. Aus dieser Evidenz kann jedoch noch nicht die Existenz eines (schwach) informationseffizienten deutschen Finanz- und im Besonderen Kapitalmarktes abgeleitet werden; hierzu sind weitere Tests und alternative Zeitreihen notwendig. Dennoch geben sie einen ersten Einblick in die Struktur dieses Marktes.
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