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E-Book

Lineare Modelle

Regressions- und Varianzanalysen

AutorHelfried Moosbrugger
VerlagHogrefe AG
Erscheinungsjahr2011
Seitenanzahl297 Seiten
ISBN9783456949659
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis35,99 EUR
Wie lassen sich mögliche Zusammenhänge zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen mathematisch am angemessensten beschreiben? Dieses Lehrbuch stellt das «Allgemeine Lineare Modell» (ALM) vor, bei dem die Kriteriumsvariablen in gewichtete Summen von Prädiktorvariablen zerlegt werden. Mit dem Konzept der «Allgemeinen Linearen Hypothese» wird dem Leser ein sehr flexibles inferenzstatistisches Forschungsinstrument an die Hand gegeben.

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Kapitelübersicht
  1. Inhaltsverzeichnis
  2. Vorwort zur vierten Auflage
  3. Anmerkungen zur Schreibweise
  4. 1 Einleitung
  5. 2 Das allgemeine Lineare Modell (ALM)
  6. 3 Kontinuierliche unabhängige Variablen: Regressionsanalyse
  7. 4 Hypothesenprüfung im ALM
  8. 5 Kategoriale unabhängige Variablen: Varianzanalyse
  9. 6 Einfaktorielle Varianzanalyse
  10. 7 Zweifaktorielle Varianzanalyse
  11. 8 Mehrfaktorielle Versuchspläne
  12. 9 Unvollständige Versuchspläne
  13. 10 Varianzanalyse mit Messwiederholung
  14. 11 Grundbegriffe der Matrixalgebra
  15. 12 Rechentechnische Hinweise
  16. 13 Prüfverteilungen
  17. 14 Literaturverzeichnis
  18. 15 Personenverzeichnis
  19. 16 Sachregister
Leseprobe
5 Kategoriale unabhängige Variablen: Varianzanalyse (S. 126-127)

5.1 Grundsätzliches


Bei den bisher vorgestellten Anwendungen des Allgemeinen Linearen Modells gingen wir stets von Regressionsmodellen mit kontinuierlichen intervallskalierten Prädiktorvariablen aus, deren Parameterschätzung und Varianzzerlegung allgemein als „Regressionsanalyse“ bezeichnet wird. Im Unterschied dazu liegen in experimentellen Untersuchungen als unabhängige Variablen nur selten intervallskalierte Variablen vor; vielmehr sind die Abstufungen der einzelnen Einflussgrößen (Faktoren) ordinal ordinal- oder nominalskaliert nominalskaliert, so dass die unabhängigen Variablen nur als kategoriale Variablen erfasst sind. Im Unterschied zu regressionsanalytischen Anwendungen des ALM liegt bei experimentellen Designs die unabhängige Variable also nicht von vornherein intervallskaliert vor, sondern nominal oder ordinalskaliert in Form meist experimentell variierten Einflussgrößen (Faktoren) mit mehreren Stufen.

Um auch solche Daten mit dem ALM untersuchen zu können, müssen die kategorialen Experimentalbedingungen zunächst in zweiwertigen Kodiervariabl Kodiervariablen en (auch Dummyvariablen genannt) übersetzt werden, die im ALM als Prädiktoren dienen. Der daraus resultierende Anwendungsfall des ALM wird traditionell als Varianzanalyse bezeichnet. 5.2 Experimentelles Design Häufig ist es von Interesse, die Wirkung bestimmter Einflussgrößen (unabhängiger Variablen, UV) auf eine abhängige Variable (Kriteriumsvariable, AV) mit einem geeigneten Versuchsplan (Design) zu untersuchen.

Lassen sich dabei die Einflussgrößen (experimentellen Bedingungen) unter einen Oberbegriff subsumieren, so bezeichnet man diesen Oberbegriff als Faktor und spricht von einem einfaktoriellen Design Design, wobei die einzelnen experimentellen Bedingungen Stufen des Faktors heißen. Wird bei zwei (bzw. mehreren) experimentellen Faktoren jede Stufe eines Faktors auf jeder Stufe des (der) anderen Faktors (-en) untersucht, spricht man von einem vollständig gekreuzten zweifaktoriellen bzw. mehrfaktoriellen Design (s. u., Kap. 7, Kap. 8).

Für die folgenden Erläuterungen sei zunächst ein einfaktorielles Design mit 3 Stufen gewählt, bei dem n Probanden in drei Experimentalgruppen auf die experimentellen Bedingungen (Zellen des Designs) aufgeteilt wurden. Dabei entfallen die Pb1 bis n1 auf Zelle 1, Pbn1+1 bis n2 auf Zelle 2 und die Probanden Pbn2+1 bis n3 auf Zelle 3.
Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis6
Vorwort zur vierten Auflage11
Anmerkungen zur Schreibweise15
1 Einleitung16
1.1 Beschreibung und Erklärung von Zusammenhängen16
1.2 Allgemein- und Differentiellpsychologische Sichtweise17
1.3 Grundannahmen des allgemeinen Linearen Modells (ALM)19
1.4 Fragestellung im Überblick22
1.5 Klassifikation von ALM-basierten Analyseverfahren24
2 Das allgemeine Lineare Modell (ALM)27
2.1 Grundlagen27
2.2 Geometrische Veranschaulichung im Variablenraum28
2.2.1 Raumvorstellung28
2.2.2 Punkteschwärme und Korrelationen29
2.2.3 Zielvorgabe: Lineares Modell31
2.2.4 Lineares Modell mit einr Prädiktorvariablen32
2.2.5 Lineares Modell mit zwei Prädiktorvariablen37
2.2.6 Lineares Modell mit drei oder mehr Prädiktorvariablen40
2.3 Modellgleichung41
2.4 Kriterium der kleinsten Quadrate44
2.5 Parameterschätzung46
2.6 Prädizierte Werte und Parameterinterpretation50
2.7 Geometrische Veranschaulichung im Personenraum52
2.7.1 Raumvorstellung52
2.7.2 Veranschaulichung von Korrelation52
2.7.3 Veranschaulichung von Einflussparametern54
3 Kontinuierliche unabhängige Variablen: Regressionsanalyse57
3.1 Grundsätzliches57
3.2 Regressionsanalytisches Anwendungsbeispiel (I)57
3.2.1 Schätzung der Einflussparameter59
3.2.2 Interpretation und Punktschätzung62
3.3 Qualitätsbeurteilung der Modellgüte63
3.3.1 Grundsätzliches63
3.3.2 Kriteriumsvarianz erklärte Varianz und Fehlervarianz63
3.3.3 Konkrete Varianz- und Quadratsummenzerlegung69
3.3.4 Determinations- und Korrelationskoeffizient als Maße der Modellgüte70
Einfacher Fall72
3.4 Standardschätzefehler und Prognosenintervall75
3.5 Optimierung des Modells81
3.5.1 Modellverkleinerung und Dekremente83
3.5.2 Modellerweiterung und Inkremente84
3.5.3 Orthogonaler Fall, Kollinearer Fall und Suppressoreffekt87
3.6 Regressionsanalytisches Anwendungsbeispiel (II)91
3.6.1 Quadratsummenzerlegung und multipler Determinationskoeffizient91
3.6.2 Punktschätzung und Prognoseintervall93
3.6.3 Beurteilung einzelner Prädiktorvariablen im multiplen Kontext97
3.7 Residualanalyse zur Modellevaluation106
3.8 Kurvilineare Regression108
3.9 Moderierte Regression111
4 Hypothesenprüfung im ALM115
4.1 Grundsätzliches115
4.2 Hypothesenformulierung116
4.2.1 Allgemeine Lineare Hypothese (ALH)117
4.2.2 Konkrete Beispiele118
4.2.3 Uneingeschränktes und eingeschränktes Modell122
4.2.4 Hypothesenquadratsumme123
4.3 Überprüfung der Hypothesen125
4.3.1 F-Verteilung und inferenzstatistische Entscheidung126
4.3.2 Signifikanzbeurteilung der ALH129
4.3.3 Inferenzstatistische Vorraussetzungen133
4.4 Regressionsanalytisches Anwendungsbeispiel (III)136
4.4.1 Globale Nullhypothese136
4.4.2 Signifikanzbeurteilung der Prädiktorvariablen x1138
4.4.3 Signifikanzbeurteilung der Prädiktorvariablen x2139
5 Kategoriale unabhängige Variablen: Varianzanalyse141
5.1 Grundsätzliches141
5.2 Experimentelles Design141
5.3 Zellenmittelwertekodierung143
5.4. Erstellen der Designmatrix145
5.5 Überblick145
6 Einfaktorielle Varianzanalyse147
6.1 Versuchsplan und numerisches Beispiel148
6.2 Designmatrix und Modellgleichung149
6.3 Parameterschätzung150
6.4 Prädizierte Werte153
6.5 Quadratsummenzerlegung und multiple Bestimmtheit154
6.6 Exkurs zur "klassischen" Varianzanalyse157
6.7 Hypothesenformulierung163
6.7.1 Globale Nullhypothese163
6.7.2 Hypothesenformulierung mit orthogonalen Kontrasten165
6.8 Hypothesenquadratsumme168
6.9 Inferenzstatistische Überprüfung der Effekte169
6.9.1 Globaler Effekt169
6.9.2 Effekte der einzelnen Faktorstufen170
6.10 Tafel der Varianzanalyse172
6.11 Spezialfall mit zwei Stufen (T-Test)174
7 Zweifaktorielle Varianzanalyse177
7.1 Grundsätzliches177
7.2 Vollständig gekreuzter Versuchsplan und nummerisches Beispiel177
7.3 Designmatrix179
7.4 Parameterschätzung181
7.5 Prädizierte Werte183
7.6 Effekte im zweifaktoriellen Design185
7.7 Quadratsummenzerlegung und multiple Bestimmtheit187
7.8 Inferenzstatistische Überprüfung der Effekte189
7.8.1 Globaler Effekt189
7.8.2 Haupteffekt des Faktors A191
7.8.3 Haupteffekt des Faktors B196
7.8.4 Wechselwirkungseffekt A x B200
7.9 Tafel der Varianzanalyse207
7.10 Überprüfung von Einzelkontrasten208
7.11 Erkennungsmerkmale von Haupteffekten und Wechselwirkungen212
7.12 Typen von Wechselwirkungen215
8 Mehrfaktorielle Versuchspläne216
8.1 Grundsätzliches216
8.2 Haupteffekte217
8.3 Wechselwirkungen erster Ordnung220
8.4 Wechselwirkung höherer Ordnung221
9 Unvollständige Versuchspläne224
9.1 Grundsätzliches224
9.2 Lateinisches Quadrat225
9.3 Hierarchisches Design227
10 Varianzanalyse mit Messwiederholung232
10.1 Within-Design232
10.2 Zellenmittelwertekodierung und Parameterschätzung234
10.3 Quadratsummenzerlegung235
10.4 Inferenzstatistische Überprüfung der Effekte236
10.4.1 Haupteffekt des experimentellen Faktors236
10.4.2 Haupteffekt des Personenfaktors238
10.4.3 Wechselwirkungseffekt239
10.5 Signifikanzbeurteilung240
10.5.1 Problematik der Fehlervarianzschätzung240
10.5.2 Residualvarianz als Ersatz für Fehlervarianz241
10.5.3 Hypothesenprüfung242
10.6 Multivariate Analyse von Messwiederholungsdesigns245
11 Grundbegriffe der Matrixalgebra246
11.1 Allgemeines246
11.2 Definitionen246
11.3 Addition und Subtraktion250
11.4 Transposition251
11.5 Matrizenmultiplikation252
11.5.1 Multiplikation einer Matrix mit einer konstanten Zahl252
11.5.2 Produkt zweier Vektoren252
11.5.3 Produkt zweier Matrizen254
11.5.4 Produkt einer Matrix mit ihrer Transponierten257
11.6 Matrizendivision259
11.6.1 Grundüberlegung259
11.6.2 Inverse Matrix259
11.6.3 Determinanten261
11.6.4 Kofaktorenmatrix267
11.6.5 Berechnung der inversen Matrix268
11.6.6 Durchführung der Division270
11.7 Verknüpfungsregeln beim Rechnen mit Matrizen271
11.7.1 Addieren - Addieren271
11.7.2 Multiplizieren - Multiplizieren272
11.7.3 Skalarmultiplikation - Matrixinversion273
11.7.4 Transponieren-Addieren bzw. -Multiplizieren273
11.7.5 Addieren - Multiplizieren273
12 Rechentechnische Hinweise275
13 Prüfverteilungen278
13.1 F-Verteilungen278
13.1.1 F-Verteilung (dfh von 1 bis 10) für Alpha=0,05279
13.1.2 F-Verteilung (dfh von 11 bis 20) für Alpha=0,05280
13.1.3 F-Verteilung (dfh von 1 bis 10) für Alpha=0,01281
13.1.4 F-Verteilung (dfh von 11 bis 20) für Alpha=0,01282
13.2 t-Verteilungen283
14 Literaturverzeichnis284
15 Personenverzeichnis290
16 Sachregister292

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