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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

eBook Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2007
Seitenanzahl
136
Seiten
ISBN
9783835092648
Format
PDF
Kopierschutz
DRM
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
46,99
EUR

Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.

Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.

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