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E-Book

Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement

AutorChristoph Impekoven
VerlagSpringer Gabler
Erscheinungsjahr2013
Seitenanzahl117 Seiten
ISBN9783658011826
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis29,99 EUR
​Christoph Impekoven entwickelt einen Software-Prototyp zur dynamischen Asset-Allocation an den Kapitalmärkten. Der Autor zeigt, dass Portfolio-Allokation ein breites Feld des Financial Engineerings darstellt und der Informatik bis heute neue Herausforderungen bietet. Er klassifiziert die relevanten Methoden der Softwareentwicklung und diskutiert die entsprechenden informationstechnischen Problematiken. Hierzu zählen insbesondere Datenstrukturen und -volumina von kapitalmarktorientierten Softwaresystemen. Abschließend stellt der Autor das eigens entworfene Framework mit realen Beispielen aus der Praxis vor.

Christoph Impekoven studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und arbeitet derzeit als Berater.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort6
Inhaltsverzeichnis8
Abkürzungsverzeichnis12
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis14
1 Einleitung16
1.1 Forschungsziel18
1.2 Aufbau der Arbeit18
1.3 Abgrenzungen19
1.3.1 Abgrenzung zum Highfrequency-Trading19
1.3.2 Abgrenzung zur langfristigen Prognose20
1.3.3 Abgrenzung der Assetklassen21
2 Grundlagen22
2.1 Finanzmathematische Grundlagen22
2.1.1 Wertpapiermanagement22
2.1.2 Portfolio Selection Theory23
2.1.3 Fundamentaldaten und Kennzahlen25
2.1.4 Technische Analyse26
2.2 Kapitalmarktsynergetik28
2.2.1 Ordertypen29
2.2.2 Kursbildung30
2.2.3 Relevante Einflussfaktoren31
2.2.4 Handelsplätze33
2.2.5 Grundlagen der Prediction34
2.2.6 Aufwandsbetrachtung36
2.2.7 Aktuelle Kapitalmarkttrends36
2.3 Risk-Management37
2.3.1 Risikoarten und Risikomatrix39
2.3.2 Ansätze des Risikomanagements41
2.3.3 Risikoaggregation46
2.3.4 Portfolio Insurance46
2.4 Softwaretechnische Grundlagen49
2.4.1 .NET-Framework49
2.4.2 Handelssysteme (halb-/vollautomatisiert)50
2.4.3 Externe Schnittstellen (Finanzdienstleister)51
3 Funktionsumfang der Software53
3.1 Datenanalyse56
3.1.1 Datainterface56
3.1.2 Ermittlung von Kennziffern61
3.2 Stock Picking64
3.2.1 Indikatoren66
3.2.2 Marktbeobachtung66
3.2.3 Datenstruktur67
3.2.4 Dateninterpretation68
3.3 Strategieprofile69
3.4 Trendanalyse70
3.4.1 Regressionsanalyse71
3.4.2 Trendextrapolation72
3.4.3 Forschungsansätze76
3.4.4 Implementierung78
3.5 Kapitalallokation80
3.5.1 Risk-Management81
3.5.2 Handelsparameter85
3.5.3 Money Management85
3.6 Webbased Trade-Order88
3.6.1 Event-based Order-Trigger88
3.6.2 Interface-Performance88
3.7 Software-Quality89
3.7.1 Funktionalität90
3.7.2 Zuverlässigkeit91
3.7.3 Benutzbarkeit92
3.7.4 Effizienz93
3.7.5 Änderbarkeit95
3.7.6 Übertragbarkeit95
4 Datenverwaltung96
4.1 DBMS Anforderungen96
4.1.1 Fachlich96
4.1.2 Performance97
4.1.3 Transaktionsverwaltung97
4.2 Datenbank-Auswahl98
4.3 Schnittstellenanbindung99
5 Wirtschaftlichkeitsberechnung100
5.1 Rentabilität100
5.1.1 Return on Investment (RoI)102
5.1.2 Risikoadjustierte Performancemaße102
5.2 Externe Einflüsse105
5.2.1 Fixe Kosten105
5.2.2 Variable Kosten106
5.2.3 Kapitalertragssteuer106
5.2.4 Implementierung107
6 Ergebnis109
6.1 Zusammenfassung109
6.2 Empirische Auswertung109
7 Fazit112
Literaturverzeichnis114

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